Кросс-пост с Кырли-Мырли (уж очень смешно):
Современный кодекс строителя коммунизма для детей:
Лет через 10-20 к этим книжкам будут относиться также, как когда-то мы относились к советской чугунной пропаганде.
Типа: "70 лет советскому цирку!"
О том, как возникают корпорации и что они делают.
"Каждый человек занимается тем, что ему нравится!" — сказала мама.
Кто хочет, прямо из избушки заинмается: из Новых Васюков и в Нью-Йорк и на Wall Street — капитализироваться. здесь еще много уморительных картинок.
зы
Примечания: из жизни корпоративных идей:
Расскажите мне, дорогие френды, чем отличаются действия работников высокочастотного трейдинга от поведения разбойников с большой дороги, которые нашли возможность вытряхивать кошельки прохожих?
Манипуляция рынком
Вот статья про манипуляцию рынком, но при помощи высокочастотного трейдинга.
http://monetarista.livejournal.com/4879.html
Итак, мы видим, что объем высокочастотного трейдинга от общего объема заявок составляет в среднем около трети только на нью-йоркской бирже.
А общий объем для Штатовских платформ колеблется между 50 и 60%, и пока наблюдается тенденция только к росту.
Вытворяет это безобразие высокочастотный трейдер с помощью компьютера и программы (люди в теме почему-то называют их алгоритмами).
Сидеть он при этом должен очень близко к серверам биржи, чтобы его заявки опережали реальные заявки, поэтому в округе Уолл-Стрита все небоскребы забиты черными ящиками этих бандитов.
Поскольку бабла хочется всем, а места на всех не хватает, практикуется "колокейшн", или совместная аренда несколькими бандитскими конторками одного сервера, находящегося в непосредственной близости от биржи.
Программа исполняет две задачи: создает шумовой фон для нормальных брокеров путем выставления десятков тысяч заявок в секунду, и тут же отзывая их без заключения сделок (quotes stuffing); и собственно заключая сделки покупки-продажи, но при этом обладание активом сводится к паре секунд — в лучшем случае.
Создание шумового фона, заметьте, не учитывается в официальной статистике биржи, но позволяет предположить, что влияние высокочастотных трейдеров на динамику цен значительно выше, чем показано на графике.
Обе эти стратегии ведут к одному результату — реальные продавец и покупатель каждый принимает максимально невыгодное для себя решение, поскольку между ними оказывается третий — высокочастотный трейдер, которому они отдают несколько центов своих кровных при каждой трансакции.
И таких сделок сотни тысяч в минуту — так что догадайтесь, почему Саша Голдман такой богатый?
А беднеют при этом в основном пенсионные фонды — у них больше всего акций накоплено.
Побочным результатом искаженного информационного фона является совершенно оторванная от реальности динамика цен. Собственно, ценой при высокочастотном трейдинге оказывается очень легко манипулировать.
